Yazar "Demirci, Mustafa Nihat" seçeneğine göre listele
Listeleniyor 1 - 4 / 4
Sayfa Başına Sonuç
Sıralama seçenekleri
Öğe İslami ve geleneksel bankalarda kurumsal yönetim, risk yönetimi ve finansal performans ilişkisi(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2024) Demirci, Mustafa Nihat; Çetin, HüseyinFinansal sistemin en önemli yapıtaşlarından biri olan bankalar, ekonomik büyümenin ve istikrarın sağlanmasında hayati önem taşımaktadır. Bu bakımdan, bankaların finansal performansına etki eden kurumsal yönetim ve risk düzeylerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi tüm paydaşlar için oldukça önem arz eder. Bu çalışma, İslami ve geleneksel bankalarda kurumsal yönetim, risk yönetimi ve finansal performans arasındaki ilişkiyi araştırmayı ve bu değişkenleri kullanarak makine öğrenimi algoritmaları ile bankaların finansal başarısızlık riskini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada, İslami bankacılığın en yoğun olduğu ülkelerden 32 İslami banka ve 85 geleneksel banka örneklem olarak seçilmiştir. Çeşitli finansal oranlar ve kurumsal yönetim değişkenleri, finansal performansı ve başarısızlık riskini tahmin etmek için makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak analiz edilmiştir. Keşifsel veri analizi bulguları, İslami ve geleneksel bankalar arasında risk yönetimi, kurumsal yönetim ve finansal performans açısından önemli farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Tahmin sonuçlarına göre, İslami ve geleneksel bankalarda başarıyı öngören modellerin farklılaştığı görülmüştür. En yüksek "doğruluk" ve "kesinlik" performansı gösteren algoritmalar karar ağaçları ve gradyan artırma makineleri, en iyi "geri çağırma" performansı gösterenler destek vektör makineleri ve gradyan artırma makineleri, en iyi "F1-skoru" performansı gösterenler ise gradyan artırma makineleri ve rastgele orman algoritmaları olmuştur. Bu araştırma, banka performansını tahmin etmek için kurumsal yönetim değişkenlerini finansal oranlarla entegre ederek mevcut literatüre katkıda bulunmakta ve bankalarda finansal istikrarı etkileyen faktörlerin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu çalışma bankacılıkta tahmine dayalı değerlendirmelerde makine öğrenimi algoritmalarının etkinliğini ortaya koymuştur.Öğe Katılım bankalarında risk yönetimi uygulamaları: Türkiye örneği(Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018) Demirci, Mustafa Nihat; Parlakkaya, RaifFaaliyetleri büyük oranda riskli işlemlere dayanan bankalar için risk yönetiminin stratejik bir önemi bulunmaktadır. Bankalar, güçlü risk yönetimi sayesinde risklerini kontrol edip kayıplarını azaltırken, aynı zamanda izlenilen doğru stratejiler sonucu riskli işlemlerden kazanç sağlayabilmektedirler. Doğası gereği riskli işlemler üzerine inşa edilen bankacılık sektörünün maruz kaldığı riskler katılım bankalarında daha da çeşitlenmektedir. Bu bakımdan, katılım bankalarında risk yönetimi kendine özgü bazı risk ölçümü, riski azaltma ve risk yönetimi sistemleri gerektirmektedir. Katılım bankaları, risk yönetiminde geleneksel bankaların yararlandığı kimi yöntemleri kullan(a)mamakta, bunun yanında kendilerine özgü bazı farklı yöntemler geliştirmektedirler. Bu çalışmada, katılım bankalarının maruz kaldığı riskler ve bu risklerin yönetimine ilişkin ayrıntılı literatür taraması yapılarak, konunun teorik alt yapısı oluşturulmuştur. Ardından, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarında karşılaşılan başlıca riskleri belirleyip, bu bankalardaki risk yönetimini inceleme ve geleneksel bankalardaki uygulamalar ile karşılaştırma amacını taşıyan nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında, görüşme yöntemi ile elde edilen veriler betimesel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır.Öğe KOBİ’lerde Halka Açılmanın Finansal Performansa Etkisi: BİST Gelişen İşletmeler Piyasasında Bir Uygulama(2018) Salur, Mehmet Nuri; Demirci, Mustafa Nihat; Kesen, BilalKüçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) kavramı hemen hemen tümülkelerde kullanılan bir kavramdır. Kavramın ifade ettiği büyüklük; ekonomiye,sanayileşme düzeyine, pazarın büyüklüğüne, sektöre ve kullanılan üretim yönteminebağlı olarak ülkeler arasında farklılıklar göstermektedir. Bugünün bütün büyükfirmalarının, birçok riskli girişimin, yeniliğin ve patentin arkasında KOBİ’ler vardır. Buişlevleri ve ekonomideki önemli rolleri, görece güçsüz yapı ve sahip oldukları düşükimkânlar ile birleştirildiğinde, KOBİ’lerin desteklenmesi tüm ekonomilerde geçerliliğinihala korumakta olan bir konudur ve birçok ülkede bu konuda çeşitli programlaruygulanmaktadır. Bu bağlamda KOBİ’lere hitap eden menkul kıymet borsalarınınoluşturulması ve KOBİ’lerin bu sermaye piyasalarından yararlanmalarının teşvikedilmesi de büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde de bu konuda 2011 yılında, gelişmeve büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin paylarını halka arz etmek suretiyle sermayepiyasalarından uzun vadeli ve geri ödemesiz kaynak temin edebilmelerini sağlamakamacıyla Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) adında bir sermaye piyasası oluşturulmuştur.Mevcut finansman yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda alternatif bir finansman kaynağı olarak halka arz, KOBİ’lerin sadece finansal değil aynı zamanda örgütselyönden de kronik sıkıntılarını ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahiptir. KOBİ’lerhalka arz ile hem kurumsal yapılarını güçlendirerek kurumsal yönetime geçişisağlayacak hem de bu kurumsal yönetim ilkelerini içselleştirdikleri orandabüyümelerinin önündeki en büyük engel olan finansmana erişim sorununu aşacaktır.Çalışmamızda, tüm bu anlatılanlar doğrultusunda öncelikle KOBİ tanımıyapılarak KOBİ’lerin güçlü ve zayıf yönleri ile finansman sorunlarına değinilmiş veardından halka açılmanın faydalarından bahsedilerek BİST-GİP hakkında bilgi verilmiş,dünyadaki örneklerine değinilmiştir. Uygulama aşamasında ise BİST-GİP’te işlemgören KOBİ’lerin halka açıldıkları yıl baz alınarak, halka açılmadan önceki ve sonrakifinansal performansları karşılaştırılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak aktifkârlılığı (ROA) ve özsermaye kârlılığının (ROE) kullanıldığı çalışmada, her iki oran daKOBİ’lerin halka açılmada baz alınan yıldan 1 yıl önceki ve 1 yıl sonraki finansaltablolarından elde edilmiştir. Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin halka açılmaları ile finansalperformansları arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını ölçmektir. Bu bağlamda,çalışmada halka açılmayla finansal performans arasındaki ilişki kurulan hipotezüzerinden karşılaştırma yapılan yıllardaki oranlar kullanılarak t-testi yardımıylaölçülmüştür. Çalışma sonucunda, KOBİ’lerin halka açılmasıyla finansal performanslarıarasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.Öğe Türkiye’de faaliyet gösteren katılım bankalarında kurumsal yönetim ve performans ilişkisi(2017) Parlakkaya, Raif; Demirci, Mustafa NihatEkonomik verimliliği artırmanın, sürdürülebilir büyümeyi sağlamanın ve özellikle yatırımcı güveninin kazanılmasının anahtar unsuru olan kurumsal yönetim, bankacılık sektörü için hayati önem arz etmektedir. Yapısı ve işleyişi itibariyle güven unsurunun oldukça ön plana çıktığı bankalar, son yıllarda güvenilir ve genel kabul görmüş kurumsal yönetim düzenlemelerine daha fazla uyum gösterme çabasına girmişlerdir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sayıları ve işlem hacimleri artan ve hem İslami finans kurumları hem de geleneksel bankalarla rekabet etmek durumunda kalan katılım bankaları etkili kurumsal yönetim uygulamalarına hızla ayak uydurmaktadır. Getirdiği ekstra maliyet ve iş yüküne rağmen, iyi kurumsal yönetim uygulamaları sonucunda tesis edilen etkili yönetim mekanizmasının, katılım bankalarında şirket performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları üzerinde yaptığımız ampirik çalışmada, söz konusu bankaların kurumsal yönetim yapıları ile finansal performansları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı regresyon analizleriyle tespit edilmiştir. Çalışmamızda, kurumsal yönetim değişkenleri olarak yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız yönetici sayısı, yönetim kurulu üyelerinin sahip oldukları ortaklık payı, firmanın büyüklüğü, yaşı ve halka açıklık oranı; finansal performans göstergesi olarak ise öz sermaye karlılığı (ROE) ve aktif karlılık oranı (ROA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonrasında kurumsal yönetim değişkenlerinin finansal performansı açıklamada önemli bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmamızın bulguları literatürdeki örneklere benzer sonuçlar vermiş, bazı kurumsal yönetim unsurlarının finansal performansla ilişkisi bulunamazken genel anlamda bir ilişki tespit edilmiştir.
