Yazar "Köroğlu, Yasemin" seçeneğine göre listele

Listeleniyor 1 - 1 / 1
  • Küçük Resim
    Öğe
    Finansal risk yönetiminde karma dağılım modeli
    (Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019) Köroğlu, Yasemin; Erişoğlu, Ülkü
    Bu çalışmada finansal risk yönetiminde karma dağılım modellerinin kullanımı incelenmiştir. Finansal risk hesaplama yöntemlerinden biri olan riske maruz değer (RMD) yönteminde, parametrik yaklaşımın uygulanmasında finansal verilerin normallik varsayımına uymadığı durumlarda karma dağılım yaklaşımı kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle finansal risk yönetimi ile ilgili temel tanımlamalar verilmiştir. Karma dağılım modellerinde parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerinin elde edilmesi için gerekli olan EM algoritması ve bileşen sayısı seçimi için AIC ve BIC verilmiştir. Finansal risk analizi için farklı iki dağılımın karma modeli oluşturulmuştur. Karma dağılım modellerinin finansal risk analizindeki başarısı teknoloji ve telekomünikasyon veri setlerinden oluşan uygulamalarla ortaya konmuştur.