Ankara Et Borsası'nın Etkin Piyasa Hipotezine Uygunluğunun Araştırılması
Yükleniyor...
Tarih
2017
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Bu çalışmanın amacı; AEB (Ankara Et Borsası) bünyesinde oluşan koyun karkas ve dana karkas et fiyatlarının etkin piyasa hipotezine uygunluğunun araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında 2010-2016 yılları arasında haftalık koyun karkas ve dana karkas et fiyat endeksleri kullanılmıştır. Elde edilen endeksler TL (Türk Lirası) ve (ABD Doları) değerleri üzerinden zaman serilerine dönüştürülerek, ADF ve PP birim kök test kullanılarak zaman serilerinin rassal hareket hipotezine uygunluğu araştırılmıştır. Ayrıca oluşturulan endeks verilerinin birbirleri ile olan ilişkileri Granger Nedensellik Analizi ile araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda AEB'nın her iki endeksinin de zayıf formda etkin olduğu sonucuna ulaşılmıştır
The aim of this study to determine the compatibility of sheep carcass and beef carcass meat prices of AME (Ankara Meat Exchange) with an effective market hypothesis. In the scope of this research weekly sheep carcass and beef carcass meat price indexes were used between 2010-2016. Indices which obtaineds was converted to time series using TL (Turkish Lira) and (US Dollar) values, and the suitability of the time series to the random motion hypothesis was investigated using the ADF and PP unit root test. Inaddition, the relationship between the generated index data and each other was investigated by Granger Causality Analysis. As a result of the research, it is concluded that both indexes of AEB are effective in weak form
The aim of this study to determine the compatibility of sheep carcass and beef carcass meat prices of AME (Ankara Meat Exchange) with an effective market hypothesis. In the scope of this research weekly sheep carcass and beef carcass meat price indexes were used between 2010-2016. Indices which obtaineds was converted to time series using TL (Turkish Lira) and (US Dollar) values, and the suitability of the time series to the random motion hypothesis was investigated using the ADF and PP unit root test. Inaddition, the relationship between the generated index data and each other was investigated by Granger Causality Analysis. As a result of the research, it is concluded that both indexes of AEB are effective in weak form
Açıklama
Anahtar Kelimeler
Piyasa etkinliği, Rassal yürüyüş, Ankara Et Borsası, Market activity, Random walk, Ankara Meat Exchange
Kaynak
İşletme Araştırmaları Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
9
Sayı
4
Künye
Yalçınkaya, H. S. (2017). Ankara Et Borsası'nın etkin piyasa hipotezine uygunluğunun araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9, 4, 495-509.
