Çok değişkenli setar modeli ile Türkiye'de dolar ve altın fiyatlarına dair bir uygulama

Basit Öğe Kaydı
dc.authoridÜmran Münire Kahraman: 0000-0002-9840-0461
dc.authoridÖznur Aydıner: 0000-0001-7572-3244
dc.contributor.authorKahraman, Ümran Münire
dc.contributor.authorAydıner, Öznur
dc.date.accessioned2020-01-18T21:11:44Z
dc.date.available2020-01-18T21:11:44Z
dc.date.issued2014
dc.departmentNEÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.description.abstractKendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR [Self-exciting threshold autoregressive]) model, doğrusal olmayan zaman serisi modellerinden biridir. Model, bir zaman serisinin kendi geçmiş değerlerinden etkilenerek farklı rejimlerde farklı doğrusal otoregresif süreçlere sahip olmasını ifade etmektedir. Tsay (1998), çalışmasında tek değişkenli kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif süreci çok değişkenli yapı için genişletmiştir. Bu çalışmada, çok değişkenli kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif model uygulaması için TL cinsinden günlük Dolar (USD) kuru ve altın fiyatları serisi kullanılmıştır. Altın fiyatları serisi gösterge değişken olarak alınıp çok değişkenli SETAR model oluşturulmuş ve modelin performansını değerlendirmek üzere modelden öngörüler elde edilmiştir Yapılan çalışmada, altın fiyatlarının gösterge değişken olarak alındığı çok değişkenli Dolar ve altın fiyatları modelinden elde edilen öngörüler serilerin gözlenen değerleri ile yakın bir seyir izlemektedir. Buna göre kurulan modelin öngörü yapmak için uygun olduğu söylenebilir. Elde edilen çok değişkenli SETAR modele göre, Türkiye piyasasında altın ve Dolar fiyatlarının birbirini etkilediği ve birlikte modellenebileceği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractSelf-exciting threshold autoregressive (SETAR) model is one of the non-linear time series models. The model represents that a time series which is influenced by its own past values, has different regimes in different linear autoregressive processes. Tsay (1998) extends the univariate self-exciting threshold autoregressive process for multivariate structure in his study. In this study, daily exchange rate of dollar (USD) and gold prices series in TL are used for multivariate self-exciting threshold autoregressive model application. Gold prices series has been taken as indicator variable and multivariate SETAR model has been created. Then, predictions have been obtained from the model to evaluate performance of the model. Accordingly, the model is said to be suitable to make predictions. According to this obtained multivariate SETAR model, the prices of gold and dollar affect each other in Turkey market and they can be modelled together.en_US
dc.identifier.citationKahraman, Ü. M., Aydıner, Ö. (2014). Çok değişkenli Setar Modeli ile Türkiye'de dolar ve altın fiyatlarına dair bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 0, EYİ 2013 özel sayısı, 133-148.en_US
dc.identifier.endpage148en_US
dc.identifier.issn1302-1842en_US
dc.identifier.issn2587-005xen_US
dc.identifier.issue2014en_US
dc.identifier.startpage133en_US
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRM09ETXlNZz09/cok-degiskenli-setar-modeli-ile-turkiye-de-dolar-ve-altin-fiyatlarina-dair-bir-uygulama
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/2585
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofDumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇok değişkenli Setar model
dc.subjectEşiksel lineer olmama testi
dc.subjectTürkiye’de altın ve döviz fiyatları
dc.subjectMultivariate Setar model
dc.subjectTest of threshold nonlinearity
dc.subjectGold and currency prices in Turkey
dc.titleÇok değişkenli setar modeli ile Türkiye'de dolar ve altın fiyatlarına dair bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeAn application of the dollar and gold prices in Turkey with multivariable setar modelen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
Çok değişkenli setar modeli ile Türkiyede dolar ve altın fiyatlarına dair bir uygulama.pdf
Boyut:
1.34 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Tam Metin (Full Text)
İndir

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu
Makale Koleksiyonu