Türk bankacılık sektöründe risk yönetimi ve likidite riskinin belirleyicileri: ampirik bir analiz
| dc.authorid | 0000-0002-2642-1175 | |
| dc.contributor.advisor | Şendoğdu, Ali Aslan | |
| dc.contributor.author | Uslu, Hüseyin | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:10:31Z | |
| dc.date.available | 2026-10-06T07:10:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.department | NEÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bankacılık Anabilim Dalı | |
| dc.description | Yüksek Lisans Tezi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı, Türk bankacılık sektöründeki likidite riskinin belirleyicilerini tespit edebilmek için 2012:Q1-2025:Q2 arasındaki dönemi kapsayan 54 çeyrek dönemlik veriler kullanılarak yapısal kırılmalı zaman serisi analiz yöntemleriyle incelemektir. Araştırmada yapısal kırılmalı zaman serileri analiz yöntemi kullanılmış olup, serilerin durağanlıkları, Zivot ve Andrews (1992) tek kırılma birim kök testi ile analiz edilmiş ve serilerin farklı düzeylerde durağan olduğu sonucuna varılmıştır. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri; Genişletilmiş ARDL yöntemiyle analiz edilmiş ve seriler arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu, söz konusu değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini ortaya koymaktadır. Son olarak, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri ise, serilerin durağanlık derecesine bakılmaksızın uygulanabilen ve VAR yaklaşımına dayanan Toda-Yamamoto (1995) nedensellik testi aracılığıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, takibe dönüşüm oranı ve kredi hacmindeki %1’lik artışların, likiditeyi sırasıyla yaklaşık %21,4 ve %42 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Buna karşın, kârlılıktaki aynı orandaki yükselişin likiditeyi yaklaşık %25,9 oranında artırdığı gözlemlenmiştir. Faiz oranları ve enflasyonun likidite üzerinde negatif etkilerinin olduğu; sırasıyla %1,1 ve %22,2 oranlarında azalmaya yol açtığı belirlenmiştir. Ayrıca, ekonomik büyümedeki %1’lik artışın likiditeyi yaklaşık %12,8 oranında güçlendirdiği tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto nedensellik analizi bulgularına göre, enflasyon oranından likiditeye doğru, kredi hacminden takibe dönüşüm oranına doğru, enflasyon oranından takibe dönüşüm oranına doğru, kredi hacminden kârlılık oranına doğru, enflasyon oranından kârlılık oranına doğru, likiditeden faiz oranına doğru, faiz oranından gayri safi yurtiçi hasıla (büyümeye) doğru, enflasyon oranından gayri safi yurtiçi hasıla doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bazı değişkenler arasında çift yönlü yani karşılıklı nedensellik ilişkileri saptanmıştır. Bu kapsamda, likidite ile takibe dönüşüm oranı arasında, likidite ile kredi hacmi arasında, likidite ile kârlılık arasında, likidite ile gayri safi yurtiçi hasıla arasında, takibe dönüşüm oranı ile kârlılık arasında, takibe dönüşüm oranı ile faiz oranı arasında, takibe dönüşüm oranı ile gayri safi yurtiçi hasıla arasında, kredi hacmi ile faiz oranı arasında, kredi hacmi ile gayri safi yurtiçi hasıla arasında, kârlılık ile faiz oranı arasında, kârlılık ile gayri safi yurtiçi hasıla arasında, faiz oranı ile enflasyon oranı arasında, enflasyon oranı ile kârlılık arasında çift yönlü (karşılıklı) nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin etkin yönetilebilmesi için takibe dönüşüm oranı, kredi hacmi, kârlılık, faiz oranları, enflasyon ve ekonomik büyüme gibi makro-finansal değişkenlerin yakından izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, politika yapıcıların ve banka yöneticilerinin, bu değişkenler arasındaki dinamik ilişkileri göz önünde bulundurarak, likidite riskini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmeleri önem arz etmektedir. | |
| dc.description.abstract | The primary objective of this study is to investigate the determinants of liquidity risk in the Turkish banking sector by employing structural break time series analysis methods on 54 quarterly observations covering the period 2012:Q1-2025:Q2. Structural break time series analysis was applied, and the stationarity of the series was examined using the Zivot and Andrews (1992) single-break unit root test. The results indicate that the series are stationary at different levels. The cointegration relationships among the series were examined using the extended ARDL approach, and evidence of a long-run cointegration relationship was found. This finding suggests that the variables under consideration move together in the long run. Finally, the causal relationships among the variables were analyzed using the Toda-Yamamoto (1995) causality test, which can be applied regardless of the order of integration of the series and is based on the VAR framework. The empirical results demonstrate that a 1% increase in the non-performing loan ratio and credit volume reduces liquidity by approximately 21.4% and 42%, respectively. In contrast, an equivalent increase in profitability enhances liquidity by about 25.9%. Interest rates and inflation were found to exert negative effects on liquidity, leading to declines of 1.1% and 22.2%, respectively. Moreover, a 1% rise in economic growth was observed to strengthen liquidity by approximately 12.8%. According to the Toda– Yamamoto causality analysis, unidirectional causal relationships were identified from inflation to liquidity, from credit volume to the non-performing loan ratio, from inflation to the non-performing loan ratio, from credit volume to profitability, from inflation to profitability, from liquidity to interest rates, from interest rates to gross domestic product growth, and from inflation to gross domestic product growth. Furthermore, bidirectional (reciprocal) causal relationships were detected among several variables, including: liquidity and the non-performing loan ratio, liquidity and credit volume, liquidity and profitability, liquidity and gross domestic product, the non-performing loan ratio and profitability, the nonperforming loan ratio and interest rates, the non-performing loan ratio and gross domestic product, credit volume and interest rates, credit volume and gross domestic product, profitability and interest rates, profitability and gross domestic product, interest rates and inflation, and inflation and profitability. In conclusion, the findings underscore the necessity of closely monitoring macro-financial variables such as the non-performing loan ratio, credit volume, profitability, interest rates, inflation, and economic growth to ensure effective management of liquidity risk in the Turkish banking sector. It is equally crucial for policymakers and bank managers to design strategies aimed at mitigating liquidity risk by taking into account the dynamic interrelationships among these variables. | |
| dc.identifier.citation | Uslu, H. (2026). Türk bankacılık sektöründe risk yönetimi ve likidite riskinin belirleyicileri: ampirik bir analiz. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı, Konya. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12452/20440 | |
| dc.identifier.yoktezid | 987696 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Genişletilmiş ARDL | |
| dc.subject | Likidite Riski | |
| dc.subject | Risk Yönetimi | |
| dc.subject | Toda-Yamamoto Nedensellik Testi | |
| dc.subject | Türk Bankacılık Sektörü | |
| dc.subject | Yapısal Kırılmalı Zaman Serileri | |
| dc.subject | Extended ARDL | |
| dc.subject | Liquidity Risk | |
| dc.subject | Risk Management | |
| dc.subject | Toda-Yamamoto Causality Test | |
| dc.subject | Turkish Banking Sector | |
| dc.subject | Time Series With Structural Breaks | |
| dc.title | Türk bankacılık sektöründe risk yönetimi ve likidite riskinin belirleyicileri: ampirik bir analiz | |
| dc.title.alternative | Determinants of risk management and liquidity risk in the turkish banking sector: an empirical analysis | |
| dc.type | Master Thesis |
