Finansal risk yönetiminde karma dağılım modeli

Basit Öğe Kaydı
dc.authoridDanışman: 0000-0002-9826-3460en_US
dc.contributor.advisorErişoğlu, Ülkü
dc.contributor.authorKöroğlu, Yasemin
dc.date.accessioned2020-12-18T08:06:42Z
dc.date.available2020-12-18T08:06:42Z
dc.date.issued2019en_US
dc.departmentNEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionYüksek Lisans Tezien_US
dc.description.abstractBu çalışmada finansal risk yönetiminde karma dağılım modellerinin kullanımı incelenmiştir. Finansal risk hesaplama yöntemlerinden biri olan riske maruz değer (RMD) yönteminde, parametrik yaklaşımın uygulanmasında finansal verilerin normallik varsayımına uymadığı durumlarda karma dağılım yaklaşımı kullanılmaktadır. Çalışmada öncelikle finansal risk yönetimi ile ilgili temel tanımlamalar verilmiştir. Karma dağılım modellerinde parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerinin elde edilmesi için gerekli olan EM algoritması ve bileşen sayısı seçimi için AIC ve BIC verilmiştir. Finansal risk analizi için farklı iki dağılımın karma modeli oluşturulmuştur. Karma dağılım modellerinin finansal risk analizindeki başarısı teknoloji ve telekomünikasyon veri setlerinden oluşan uygulamalarla ortaya konmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study the use of mixture distribution models in financial risk management is examined. In the Value at Risk (VaR) method, which is one of the financial risk calculation methods, mixture distribution approach is used in cases where the financial data does not comply with the normality assumption in the implementation of the parametric approach. In this study, basic definitions related to financial risk management are given. In mixture distribution modesl, EM algorithm which is necessary for obtaining maximum likelihood estimation of parameters, and AIC and BIC are given for selection of component number. A mixture model of two different distributions was developed for financial risk analysis. The success of mixture distribution models in financial risk analysis has been demonstrated by applications of technology and telecommunication datasets.en_US
dc.identifier.citationKöroğlu, Y. (2019). Finansal risk yönetiminde karma dağılım modeli. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12452/6504
dc.language.isotren_US
dc.publisherNecmettin Erbakan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAICen_US
dc.subjectBICen_US
dc.subjectEM Algoritmasıen_US
dc.subjectRiske Maruz Değer (RMD)en_US
dc.subjectKarma Dağılım Modelien_US
dc.subjectAICen_US
dc.subjectBICen_US
dc.subjectEM Algorithmen_US
dc.subjectMixture Distribution Modelen_US
dc.subjectValue at Risk (VaR)en_US
dc.titleFinansal risk yönetiminde karma dağılım modelien_US
dc.title.alternativeMixture distribution model in financial risk managementen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim
İsim:
552193.pdf
Boyut:
2.2 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Yüksek Lisans Tezi
İndir
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama:
İndir

Koleksiyon

İstatistik Anabilim Dalı Koleksiyonu